欠发达地区农村金融安全运行预警机制构想

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摘 要:目前我国欠发达地区农村金融服务体系从形式上看是多层次的, 但由于欠发达地区地理、历史、观念等诸多原因,在体制上、管理上、经营上等方面存在很多问题,这给欠发达地区农村金融安全运行埋下隐患,因此必须构建与之相适应的农村金融风险预警机制,以有效防御农村金融风险的发生.

关 键 词 : 欠发达地区；农村金融；金融风险；预警机制

中图分类号:F830.6 文献标识码:B文章编号:1007-4392(2008)03-0052-03

一、欠发达地区农村金融的现状

目前我国欠发达地区农村金融服务体系从形式上看是多层次的.从性质上讲,有政策性银行和商业银行；从服务范围看,有全国性的、区域性的和地方性的商业银行、城市和农村信用社；从组织形式看,有国有独资的商业银行,也有股份制的商业银行,还有合作性质的信用社.更值得注意的是近期我国农村金融改革正在发生着积极变化:中国农业银行已明确继续姓“农”,并将支持县域经济发展、促进社会主义新农村建设作为其未来业务发展的重点；中国农业发展银行也在进行业务转型,从以前单一的粮油收购贷款转为全面经营多种农村政策性金融业务；中国邮政储蓄银行正在成为资金回流的渠道,并将开展国债质押小额贷款等业务；由央行牵头组建的小额贷款公司也在试点之中；建立村镇银行的改革试点即将落实.这一切均表明,形成实质性、可持续发展的多层次农村金融服务体系,已经成为下一步农村金融体制改革的主线.但从另一方面看,由于欠发达地区地理、历史、观念等诸多原因,在体制上、管理上、经营上等方面仍然存在很多问题,这给欠发达地区农村金融安全运行埋下隐患.

二、欠发达地区农村金融风险的表现

(一)农村金融机构的经营风险加剧

近几年来,由于企业发展状况等因素的影响,农村金融机构(以中国农业银行和农村信用社为主)的贷款质量和赢利能力都出现了下降趋势.各级政府虽然已经采取了一些有力措施来减少金融风险,但农村金融机构的营运中仍潜藏着较大的经营风险.从流动性指标来看,全国活期存款的比重(农业银行)从 2002年的80.65%增加为2004年的87.48%,而同期中长期贷款占贷款总额的比重则从55.75%上升为64.30%,资产来源的短期化与资产运用的长期化之间的矛盾日益凸现.从安全类指标来看,逾期贷款比重、呆滞贷款比重和呆账贷款比重3个指标都有所上升,农村金融机构的坏账风险有逐渐上升的趋势.从效益类指标来看,全国农业银行2004年的税后资产利润率为 0.0499%,而欠发达地区的金融机构基本处于亏损状态.利润率过低也说明金融机构的长期风险有所增加.政策性金融机构方面,农业发展银行的经营状况同样不能让人乐观,其可持续性经营问题受到威胁.

(二)农村金融机构不良资产居高不下

截至2005年6月末,全国农信社(含改制的农村合作银行和农村商业银行,下同)资本净额达1037.18亿元,资本充足率达 5.89%；全国农信社不良贷款余额3851亿元,不良贷款率 17.53%(扣除专项票据置换因素,实际为21.23%).农村信用社风险已相当严重.表1是广西省平乐县某信用社2001至2004年贷款情况表,2004年贷款总额为1693万元,呆滞款项合计869万元,不良贷款为51.32%,远远超出银监会制定的农村合作金融机构不良贷款42%的红色警值,情况另人担忧.

(资料来源:2007年,中国农村金融调查,韩俊等著)

(三)农村金融资产盈利性差,农村金融风险与收益逆向变动

追逐利润是资本的本性,农村金融风险作为社会财富再分配的一种机制,它的损失是相对的,风险与收益是同向变动.但是从我国农村金融发展的基本情况来看,金融交易呈现高资本投入和低资本回报的异常状况,即风险与收益的逆向变动.这是由于我国农村金融市场的不完善和金融机构的政府垄断性,致使这种违背经济规律的现象时常发生.在实际操作中,农村金融机构为了提高自己的盈利水平,往往对信用较高、风险较小的贷款(以农村居民贷款为主)实行高利率,而对有些贷款要求,即使明知其风险较大,但是迫于行政压力、人情关系或者是由于自身的腐败行为,常常提供优惠利率,使农村金融机构普遍存在“高风险,低收益”的现象.

(四)资本充足率过低

资本充足性是衡量金融机构经营状况是否稳健的一个重要标志.在满足这一条件的前提下,金融机构的资本既能应付坏账损失的风险,又能保证金融机构正常运作达到盈利.因此,为了保证金融机构的正常运行和健康发展,维护社会稳定,各国金融监管当局都要求金融机构达到一定的资本充足率,中国人民银行也对包括农村信用社在内的金融机构提出了资本充足率必须达到8%的具体要求.但是,大部分农村金融机构的资本充足率根本达不到这一标准,如果以农村信用社为例,2004年末全国农村信用社资本充足率达到8%的不足总社数的30%.据人民银行武汉分行调查,大部分农村信用社的资本充足率在2%以下,由于资本充足率过低,导致许多农村信用社面临巨大的流动性风险.

(五)道德风险和操作风险不同程度地存在

有些金融机构由于存在错误的价值观和政绩观,为了追求小集团利益或者眼前政绩,缺乏市场调查和科学的分析决策,甚至丧失原则,违法违规进行经营操作,如向关系人发放贷款、向不符合国家产业政策、信贷政策的行业发放贷款等；有些金融机构由于缺乏对政策和法律法规制度的学习研究,违反程序进行操作,造成不必要的法律风险,如不坚持“三查”制度、授权授信制度、担保抵押制度等.

(六)农村非正规金融风险

随着农业银行大量撤并其在农村的分支机构,实行从农村到城市的战略收缩,农村经济对于资金的大量需求刺激了民间金融、地下金融的迅速增长.在欠发达农牧区,农牧民借款主要用于种养殖业的简单和扩大再生产,但是由于农牧业产品的特殊性(如产品的单一性、趋同性、周期性等等),随着我国农村由传统的计划经济向市场经济转变,农牧民面临着一系列的市场风险.

此外,由于目前对民间金融监管的相关法规还不完善,民间金融活动出现了一些诸如诈骗、恶意逃废债务、等,从而影响农村正常金融秩序.在欠发达地区的地下金融市场,因经营形式单一、经营手段强硬,引发问题较多.因此在日益活跃的我国民间金融领域已经积累了一定程度的风险.

三、欠发达地区金融风险预警机制设想

(一) 建立农村金融风险预警系统的思路

一是建立一套能够科学、合理、敏感地反映金融风险状况的监测指标体系,然后根据经济发展的历史经验,以及参考不同发展阶段的特征,确定各指标的预警界限值；二是事先确定的数据处理方法或模型,对各指标的取值进行综合处理,得出金融风险的综合指数和相应的风险等级；三是用灯号来显示金融风险状态.即金融风险预警系统主要由指标体系、预警界限、数据处理和灯号显示四部分组成.

(二)欠发达地区金融风险预警机制设想

农村金融风险预警方法应从宏观和微观的定性判断和定量测算两方面进行,完整的预警机制应由预警、识警和警情处理构成.限于篇幅,我们这里侧重于微观的定量监测,警情处理另文著述.

1 建立欠发达地区农村金融风险预警监测指标体系.要建立金融风险预警机制,首先要建立金融风险预警监测指标体系.主要由数据指标体系、预警界限、数据处理和信号显示四个部分组成.

(1)确定监测指标.从宏观上看,应包括整个金融业(包括银行、证券、保险)的流动性、资产安全性、盈利能力、经营管理、重大案件对金融业的冲击、金融业成长、金融业增长质量和效益以及宏观经济运行绩效等方面的指标.金融风险监测指标体系要融金融指标、经济指标、社会指标于一体,并能够及时识别各类风险的警情、警兆、警源及变动趋势.

从农村金融机构自身角度来看,构成农村金融的机构主要有中国农业银行,中国农业发展银行和农村信用社(含改制后的农村商业银行或农村合作银行).农村金融风险预警监控主要应围绕金融机构经营行为、业务管理、风险防范、资产安全,进行定期业务分析、信贷资产质量评价、保险标的风险评估、资金运用风险评估,对带有苗头性、倾向性问题的预测预报(这里的监测预报是指正规农村金融机构).根据《巴塞尔协议》中规定的风险指标以及人民银行制订的农村合作金融机构风险预警指标,本着简明实用、可操作性强的原则,采取针对欠发达地区农村金融特点有松有严的灵活策略,结合国际国内农村金融风险预警成功经验,从流动性、盈利性、充足性、安全性四个方面考虑建立我国欠发达地区农村金融预警指标体系(见表2).

分类风险度计算公式:

警值越小风险越大分类风险度等于(警值/ 标准值)×权重

警值越大风险越大分类风险度等于(警值/ 标准值)×权重

(2)确定合理的预警界限.预警界限指金融指标的数据变化达到可预兆发生金融危机的这一水平.从金融危机预警研究的成果看,有的金融指标在国际上已经有公认的预警界限标准.例如,国际清算银行《巴塞尔协议》对“金融机构的资本充足率”指标定为8%、短期外债/外债总额接近或超过25%就是危险信号,等等.对于没有明确的国际公认的预警界限指标,可以参照本国或参照经济、金融背景相似国家或地区在金融稳健时期各项指标的数值,并根据历史上发生金融危机过程中有关指标数据变化情况来分析测定.

(3)根据不同的警情制定灯号显示.为了直观地预报不同类型的警情,可以结合国家统计经济监测预警的做法,对警度采取类似交通管制的绿灯、蓝灯、黄灯、红灯信号来分别表示正常状态(60%以上)、低度风险警戒(60%--45%)、中毒风险警戒(45%--30%)、高度风险警戒(30%)以下不同等级的警度.我们这里蓝色表示已经存在风险,黄色警值表示已经出现一定的金融风险,金融机构需要提高监控力度,采取动态监控,及时反馈信息,并采取一定措施,尽可能地化解风险.红色警值即重度风险警戒,表示金融机构的风险已经很大,此时应采取一级警戒监控,提防随时可能出现的可能严重影响金融机构的事件.

2 建立欠发达地区金融风险综合分析制度.重点分析的内容有:(1)加强对具有全局性风险隐患的经济、社会因素的分析.(2)加强对信贷投向的监测分析.分析信贷资金的流向和流量,密切关注信贷投向较多行业的发展周期、发展前景、贷款使用情况、不良贷款增减变动趋势等,及时揭示信贷投放的行业风险.(3)加强对跨市场风险的分析.综合分析整个金融业包括银行、证券、保险等风险状况,揭示金融市场的风险隐患及房地产等其他市场风险积聚情况,深入分析金融市场风险的传播途径和方式.

3 建立欠发达地区金融风险预警通报制度.一个有效的监管机构必须能保证金融机构之间的信息渠道,包括各个部门之间的横向信息渠道和各个上下级之间的纵向信息渠道畅通无阻,使得金融机构的每一个员工都明确自己的信息传递责任.通报制度应由银监会制定和执行,对欠发达地区金融风险的状况进行分析判断,形成预警信号,并将预警信号向外传递和通报,以遏制风险扩散,这也是银行“窗口指导”的一种方式.