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摘 要 ：金融监管职能分离后,央行分支机构在识别、计量和防范区域金融风险方面缺乏必要的手段和措施,维护区域金融稳定的能力还有待增强.本文从区域央行金融稳定工作的实际出发,就如何建立和优化区域金融风险监测评估和预警机制作了初步探讨.
关 键 词 ：金融风险；监测评估：预警
中图分类号：F832.0 文献标识码：A 文章编号：1003-9031(2007)10-0()84-03
金融稳定是经济稳定增长的基础条件.随着金融业开放程度不断扩大和金融业混业经营趋势不断加强,金融创新和金融工具层出不穷,区域金融风险表现出更具隐蔽性、复杂性、联动性和综合性等特征.区域金融风险一旦暴露,对区域经济稳定增长会产生一定的负面影响.如果处理不好,将导致风险大面积扩散和蔓延,甚至有可能长期拖累区域经济的稳定增长.2003年新修订的《中国人民银行法》明确赋予人民银行维护金融稳定的职能,而实际执行中,由于缺乏良好的制度框架和必要的手段和措施,人民银行分支机构在维护区域金融稳定方面处于较为被动的位置.本文从风险预防和危机应对的角度对构建区域金融稳定工作机制提出了若干对策建议.
一、建立金融稳定综合评价体系.增强区域金融风险预测的科学性、有效性和前瞻性
区域金融稳定评价体系的基本设计思路是：从银行业、证券业、保险业和宏观经济等四个方面设计57个量化指标及12个金融稳定预警监测指标,然后利用层次分析法,通过下层指标计算出上层指标值,最后计算得出区域金融稳定综合评价值和风险预警值.用金融稳定综合评价体系来监测区域金融风险有这样几点好处：一是可考虑根据风险指标的时间系列指标的线性分析结果,推导出各风险指标的权重,拚弃由经验法或专家打分法得出风险指标权重的基本思想,从理论基础方法上完善金融稳定评估体系.二是根据经济决定金融的理论,在风险指标的选择上要着重考虑区域经济增长速度、质量、结构以及各经济主体的经济行为等一系列指标对区域金融风险产生的影响程度,并将其作为主要判断标准,站在经济运行的高度分析金融运行的质量._等于三是通过根据过去时间序列指标,预测近、中、远期区域金融稳定状况值及风险因素,增强了预警功能.为制定区域金融风险管理政策提供了决策参考.
二、建立金融机构风险诊断和纠正机制.重点关注潜在风险较高金融机构
当前区域金融风险暴露较多的机构主要是城市商业银行和农村信用社等地方性法人金融机构,可考虑将地方高风险的法人金融机构作为风险诊断和纠正机制的首选对象.对金融机构进行风险提示可引起金融机构对自身风险问题的关注,从外部增加机构改善经营的压力.金融机构的风险诊断机制,其设计可分为以下几个步骤.
第一步,风险指标的选取.其核心指标包括资本风险、流动性风险、信用风险、经营风险和制度风险等5类风险指标.
第二步,确定各个指标的风险提示临界值.按照国际标准和专家的经验判断,确定每一个指标值对应的风险状态的临界值,即提示区间.以资本充足率为例,由于海南没有参加改革,资本充足率的安全临界点设为0％而不是8％,并以4％的幅度作为提示界限,即资本充足率每下降4％,其对应的风险的严重程度提高一个档次.
第三步,数据处理及风险计量.首先对评价指标风险程度进行判断,确定相应的风险等级以及得分.农村信用社风险程度的评定根据风险指标的综合得分进行评定,评定的级别划分为一级提示(轻微)、二级提示(较严重)、提示(严重),分别用蓝色、黄色、红色表示.风险提示机制的建立可以根据风险程度的严重与否按月或按季进行提示.
第四步,发出风险提示函的同时,另可根据风险隐患程度的高低,要求金融机构进行整改.在基层央行获取单个机构风险信息较为充分的情况下,可以逐渐将风险提示机制的覆盖范围扩展到银行业、保险业和证券业等各行业的金融机构.
为促使金融机构对风险诊断机制的重视,应建立整改情况通报制度和高管人员约见谈话制度等配套制度.基层央行对已发出风险提示函的金融机构.应要求其进行整改.对于多次要求其整改而整改不到位的金融机构高管人员,基层央行可对其高管人员进行约见谈话,限期整改.同时,基层央行可将风险监测评估的情况通报其行业监管部门,建议监管部门对存在风险隐患的金融机构采取行动措施,并根据其风险隐患的严重状况和性质可向其上级主管单位或地方政府进行情况通报.快速纠正机制的建立和实施有助于基层央行在金融机构风险隐患初发期及时化解金融风险.
三、建立金融机构风险自评估报告制度.动态掌握金融机构风险状况
为解决基层央行收集银行、证券和保险业等行业监管信息的困难,增强金融稳定部门获取区域内金融机构的风险信息的能力,有必要建立金融机构风险自评估报告制度,直接从金融机构获取第一手风险管理信息.
金融机构风险自评报告制度是基于金融机构对自身风险进行分析和评价的一种制度,其主要内容可以包括：(1)金融机构风险状况.结合监管部门现行监管指标体系,就银行业、证券业和保险业设计专门报表择取反映业务量和盈利能力、流动性变化的指标纳入其中,要求金融机构准确填制,对异动情况作出分析.(2)风险防范和化解.包括金融机构报告期内所发生的各类风险、突发事件.以及有关部门报告的情况、对风险和突发事件处置情况等.(3)内部风险管理和创新发展.包括法人金融机构内部治理结构情况.各金融机构报告期内风险管理体系建设、内部控制制度变化情况,金融机构业务创新对本机构稳健经营的影响,向客户宣传金融产品、业务及投资风险等情况.(4)金融机构检查监督和整改情况.包括报告期内金融机构接受有关管理部门和系统内的检查监督情况,如检查部门、检查频率、检查内容、检查中发现的问题以及整改结果.(5)风险自我评估.金融机构对自身风险程度进行总体评价,对各种风险影响因素的相对重要性的排队以及下阶段拟采取的对策.
四、根据区域产业结构调整的特征.建立重点行业的金融风险监测机制
经济泡沫的形成与区域主导产业迅猛增长以及对短期资金的严重依赖有密切的关系,因此,关注区域主导产业的投资增长速度及信贷融资比例等指标对防范银行风险有重大的意义.在新一轮经济增长周期中,各区域房地产业的贡献度占相当比例,对银行信贷融资的依赖度较大.为此,有必要建立房地产业金融风险监测评估指标体系.对区域房地产市场定期进行监测评估,揭示其金融风险状况.房地产业金融风险监测指标体系包括四个方面：(1)房地产市场情况,包括全区域和重点城市的房地产投资情况、房地产供求、房地产价格等情况.(2)房地产开发融资结构、房地产信贷规模及信贷资产质量等房地产金融指标体系.(3)结合房地产开发商 资金来源结构、开发成本、利润以及居民家庭负债情况的专题调查,着重分析房地产价格上涨的因素以及对银行资产安全性的影响.(4)通过建立人民银行与省统计局价格监测中心、发改厅、建设厅、国土资源厅等政府部门的房地产金融联席会议制度,借助公开媒体,向社会进行风险提示.
五、建立重点企业定点联系机制.掌握金融风险的微观主体运行情况
当前信贷资金向大企业集中的风险日益增大.为有效防范系统性金融风险,基层央行可选择区域内各银行贷款规模前10位的企业作为重点联系企业.并利用征信体系了解其贷款银行及贷款规模、还款情况和风险状况.在此基础上,再通过信贷主银行定期获取企业有关财务情况,并以信贷主银行为中介,采取走访、座谈等形式直接了解企业经营的情况,着重了解企业经营状况对银行信贷风险的影响.具体内容包括：(1)企业内部控制机制、股权结构和治理机制.主营业务情况,主导产品的市场份额和市场竞争力以及产品的创新能力.(2)企业半年和年度的财务状况,包括资产负债情况,销售收入、营业收入和费用以及盈利情况和经营前景预测.(3)报告期企业重大经营事项,包括企业重大投资决策、主要股东股权异动、高级管理人员的任免以及重大战略决策、关联交易等事项.
六、健全危机管理应急机制.提高金融稳定的效率
由于金融风险的不确定性、突发性和系统性,近年来,各省(市)按照统一指挥、协调配合,自救为主、救助为辅,快速应对、成本最小的原则,逐渐建立起金融突发事件应急管理机制.较好地防止了风险蔓延或转化为系统性风险.为进一步健全应急管理机制,基层央行还应着重做好以下几项工作：(1)加强和商业性金融机构的信息沟通,完善基层央行自身和商业性金融机构金融突发事件应急处置机制,充分发挥基层央行在处置金融突发公共事件中的职责和作用.(2)加强应急预案演练,并抓紧应急指挥体系建设.应急指挥体系要求加强信息报送管理,确保应急通讯联络畅通.(3)建立有效的金融应急备份系统和紧急流动性支持系统.当危机或突发事件发生时,基层央行应急小组应当根据实际情况,及时判断并决定是否向金融体系提供足够的流动性支持.(4)建立高效的应急联动机制.基层央行存地方政府的支持下,制定跨部门的应急处置操作办法,建立突发事件快速报送制度,严格按照规定的时限、方式和程序及时汇报或通报各类突发事件信息.在重大突发性金融风险爆发时,可简化再贷款的发放程序,减少部门之间的协调时间,赢得最佳救助时机.