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摘 要 作为金融安全网的组成部分之一,存款保险制度对保护存款者利益、防范银行风险和稳定金融秩序具有重要作用.从世界范围来看,许多国家已经建立起显性的存款保险制度并积累了许多值得我国借鉴的实践经验.本文将通过文献梳理的方式,论述存款保险制度建立的相关理论.
关 键 词 存款保险制度 保费定价 法律制度
存款保险制度是一项被许多国家用来防范银行经营风险,防止金融危机,稳定金融体系的重要体系.根据DemirgKunt 和Kane（2002）的调查,截至1999年已经有70多个国家已经建立存款保险制度来保护存款者利益.根据国际存款保险协会（International Association of the Deposit Insurers）的数据显示,截至2014年1月31号底共有113个国家建立了显性存款保险制度,40个国家正在研究或酝酿建立改制度.
Laeven （2002）把存款保险制度的作用概括为两点：首先,存款保险体系明确了保护的范围、参与者和金额；其次,存款保险制度的建立不仅保护了那些对政府的财政预算没有直接影响的小存款者的利益,同时对于经济和社会中能引起市场巨大波动的因素也起着维护作用.银行破产经常引起挤兑效应的原因之一是金融市场的信息不对称.它能使事件风险引起系统风险,这最终能导致存款者的损失,也会引起经济衰退.实际上存款保险制度是一堵防火墙,它能保护经济面受金融危机的影响.2008年金融危机的发生使得人们更加注重加强措施是金融体系更加稳定,存款保险制度也更受到重视.很多国家都通过扩大存款保护的包围来加强银行系统稳定.但是,Laeven （2002）同时指出,存款保险制度会带来道德风险.在存款保险体系下,存款者没有动力去监督银行,同时银行会倾向从事高风险活动.关于道德风险的问题很多文献里面都讨论多,保险人应该监督银行的冒险行为,也要即使关闭问题银行.VanHoose （2007）从资本管制条件下银行的行为出发,评述了道德风险问题.研究者发现,机构所处的环境以及公平保费对于消除道德风险问题至关重要.
关于环境因素,存款保险制度的有效性被认为是因不同国家而有所异,不同国家的体制安排,引起的道德风险和激励问题程度也不同.DemirgKunt和 Detragiache （2002）通过对不同国家的研究发现,在弱的监管环境下,存款保险反而会增大银行破产的可能性.DemirgKunt 和Kane（2002）,Laeven （2002）得出了一个相同的结论.金融监管环境因市场约束程度的不同而不同,恰当的市场约束能够督促银行保持充足的资本头寸,避免冒险活动（Goldberg 和 Hudgins,2002； Spiegel and Yamori, 2007）.另外,Hulzingaand Nicodeme （2006）指出,存款保险制度的国际竞争不会影响银行的外对债务.
公平保费问题,也就是如何制定恰当的费率能准确反映受保银行的风险,一直以来这个问题都被集中控制银行的冒险行为.19世纪80年代,存款保险基金的损失情况能揭示统一费率的弊端,同时这次事件也使人们达成共识-基于风险的保险费率更有利（Bloecher et al 2003）.1991年颁布的《联邦存款保险公司促进法》（FDICIA）规定,保费必须基于风险定价.目前美国的存款保险定价是根据监管评级（如CAMELS评级）、统计模型（如故障预测模型）或者二者结合来定的.此外,联邦存款保险机构还会参考市场对风险的度量,例如穆迪、标普和惠誉发布的信用评级,或者利用KMV模型估算银行的违约率.Bloecher et al. （2003）指出,用“记分卡”的方式把这些模型方法结合起来,能够使联邦存款保险机构的准确、易行、灵活、恰当的激励和公平保费目标得到实现.
理论上,从Merton （1977）开始,存款保险被看成是看跌期权应用到模型中.银行的资产被看成是由存款保险机构卖出的期权标的物,银行股东持有该期权,采用Black-Sholes期权定价模型（Merton, 1978； Marcus and Shaked, 1984； Pyle, 1986； Ronn and Verma, 1986； Thomson,1987； Episcopos, 2004）.利用这种机构方法,在这个模型中违约被看成是一个大事件,银行资产的市场价值被看作是一个扩散过程,银行资不抵债,所以银行破产由外生变量决定.和结构性方法不同,Duffie et al. （2003）提出了一种“简化式”模型,把违约看作是停时,违约的强度取决于信用等级、宏观环境等外生变量.这些结果表明,公平市场条件下的存款保险率的估计值.