GDP与制造业关系的实证

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【摘 要 】本文依据2001~2011年我国经济发展指标GDP和制造业投资的相关数据,运用协整理论和格兰杰因果检验相关知识,对经济发展指标GDP和制造业投资的关系进行检验.结果表明,2001~2011年,经济发展指标GDP和制造业投资之间存在长期稳定的均衡关系.Granger Sims因果检验表明,短期内,经济发展指标GDP对制造业投资的影响并不显著,但中期来看,经济发展指标GDP对制造业投资的影响却是显著的,并提出相关建议.

【关 键 词 】GDP;制造业投资;协整理论;实证研究

制造业发展的好坏是影响我国经济发展的基本因素之一,其增长快慢制约着我国的经济发展.随着收入水平的提高和消费结构的调整,我国经济发展与制造业之间的相互依存关系正发生着变化.本文用经济发展GDP与制造业投资为例,运用协整理论和格兰杰因果检验,对经济发展与制造业的关系进行探讨,以期发现内在规律,为政府制定政策提供参考.

一、数据来源与研究方法

1.数据来源及处理.数据来源于《中国统计年鉴2000~2012》,主要包括2001~2011年我国GDP和对制造业的投资2个指标,见表1.

表1 GDP和制造业投资

2.研究方法.依据相关数据,使用Eviews5.0软件得到2001~2011年我国GDP和制造业投资曲线,见图1.由图可知,2001年以来,我国的GDP和制造业投资一直呈现持续增长的态势,在2005年以前,增长较为缓慢;在2005年以后,其呈较快的持续增长;且我们看出2005年后,GDP的增长速度远远大于制造业投资增长的速度,两变量具有明显的时间趋势,可能为非平稳序列.如果直接分析两变量之间的关系,可能产生为回归现象.因此,本文运用协整理论、格兰杰因果检验和Eviews5.0软件分析两者的关系.

图1 我国GDP和制造业投资关系曲线

二、我国GDP与制造业投资的实证检验

1.单位根检验.为保证时间序列的平稳性,方便后序研究,需要对序列进行平稳性检验.选用检验时间序列平稳性中的单位根检验方法检验我国GDP和制造业投资序列的平稳性.为消除数据中可能存在的异方差,对河北省农村居民实际收入和消费序列分别取对数,并使用Eviews5.0对其作曲线图,见图2.

图2 关系的对数序列曲线

由图2可知,样本期内,我国GDP和制造业投资的对数序列均呈现明显的增长趋势.对两序列取差分,相应的差分序列分别命名为ΔInGDP和ΔInM,得到ΔInGDP和ΔInM序列见表2.由表可知,两差分序列没有明显的增长趋势.对我国GDP和制造业投资的对数序列及其相应的差分序列做ADF检验,滞后阶数采SC准则确定为1.检验结果表明,对于1nM滞后系数为1时,ADF统计量为-6.714250,小于10%的显著水平下的临界值-2.7822,表明1nM是平稳的,拒绝原假设;但是对于1nGDP滞后系数为1时,ADF统计量为0.000156,大于于10%的显著水平下的临界值-2.7822,表明1nGDP是非平稳的,拒绝原假设.而两序列的差分序列ΔInGDP和ΔInM则均为平稳序列,见表3.


表2 ΔInGDP和ΔInM

表3 单位根检验结果

2.序列lnM和lnG的协整性检验.由于两变量InGDP和InM为同阶单整的,因此可以考虑两者之间的协整关系.根据Engle-Granger协整检验法相关理论,设协整方程为InM等于α+μInGDP+et,用α和μ表示回归系数的估计值,则模型残差估计值为e等于InM-α-μInGDP,若e~I(0),则InGDP和InM具有协整关系.

若变量InGDP和InM具有协整关系,则上式中的et应具有平稳性.对残差序列et作单位根检验,序列et值为-3.058059,在10%水平临界值为-2.7822,残差et的ADF统计量小于10%显著水平下的临界值,故残差et是平稳的.因此接受变量InGDP和InM的协整假设.

3.Granger-Sims因果检验.协整检验是检验变量之间是否存在长期的均衡关系,但是这种关系是否构成因果关系还需要进一步验证,我们用Granger提出的因果关系检验来解决此类问题.根据AIC和SC准则,在不能确定的情况下,根据内曼皮尔逊提出的似然比(LR)统计量来确定滞后期.ΔInGDP和ΔInM的关系的Granger-Sims因果检验结果如表4所示.由表4可知,当滞后期为1时,制造业投资不是经济发展的GDP的原因,经济发展的GDP也不是制造业投资的原因,二者之间的Granger因果关系难以确定;当滞后期为3时,所得结论与滞后期为1时的结论一致;当滞后期为2时,制造业投资不是经济发展GDP的原因,但经济发展GDP是制造业投资增长的原因.其实际意义为:短期看来,看不出经济发展GDP和制造业投资的关系;中期看来,经济发展GDP是制造业投资的格兰杰原因.

综上所述,在我国经济发展GDP与制造业投资的相互影响和作用过程中,短期内,二者虽无显著的影响作用,但到了中期,两者之间的相互影响都变得较为显著.针对国经济发展GDP对制造业投资中期影响较为显著这一特征,建议我国今后采取必要措施,短期内通过增加制造业投资来短暂增加GDP,中期内则可以借助持续的增加制造业投资来拉动经济增长(GDP的增长).

参 考 文 献

[1]易丹辉.数据分析与Eviews应用[M].北京:中国统计出版社,2002

[2]中国统计年鉴[Z].北京:中国统计出版社

[3]金剑,苑长志.河北省农村居民收入与消费关系实证研究[J].安徽农业科学


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