毕业文范例二

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毕业论文范例二:

股指期货与现货市场间的引导关系合理性探究

——基于我国股指期货上市初期数据的分析

班级学号姓名

【摘 要】我国股指期货问世以来到今天已经一年有余,回首过去它给我国的证券市场带来了波澜与活力.本文利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对沪深300指数以及最初上市交易的四份股指期货合约指数的数据进行相关的条件方差估计,再对所得到的各指数的风险程度(即条件方差的标准差时间序列)进行两两之间的Granger因果关系分析,探究我国现阶段不同到期日的股指期货与现货之间以及各股指期货之间的相互影响关系,发现在股指期货开始到目前的一年多时间,现指与期指有明显的相互领先关系——引导,但前者对后者的引导关系占主导地位,各期指也有相互影响关系,其中到期日离现时较近的期指对较远的有强烈引导关系.

【关 键 词】引导关系,股指期货,收益率波动性,GARCH模型,Granger因果检验

Researchintotherationalityoftheleadrelationbetweenstockindexfuturesandspotmarkets

——theanalysisbasedontheinitialdataofChinesestockindexfutures

Abstract:

Keywords:

目录

摘 要等等等等等等等等等等等等等等等1

Abstract等等等等等等等等等等等等等等等2

一、引言等等等等等等等等等等等等等等等4

二、文献综述等等等等等等等等等等等等等等5

三、数据选取与模型选择等等等等等等等等等等等6

四、实证分析等等等等等等等等等等等等等7

(一)收益率时间序列的平稳性检验等等等等等等等等7

(二)收益率波动性(即风险程度)估计的过程与分析等等等等9

(三)引导关系检验与领先——滞后时间估计过程与结论等等等等13

五、归纳,结论与启示等等等等等等等等等等等等19