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摘 要 ： 本文利用2000—2010年全国6个代表性城市的相关数据,通过建立面板数据模型,对金融支持和产业集群间的长期均衡关系进行了实证分析.结果表明：1、金融相关比率对于集群发展的作用大于投资转化比率.2、六个地区的金融支持与集群发展关系表现出了一定的差异性,其中北京、苏州集群发展受金融支持变量的影响很显著；长沙、西安的集群发展与金融相关比率关系显著,但与投资转化比率的相关性为负；重庆、武汉的集群发展与金融支持变量的相关性虽为正,但效果不明显.最后根据以上的区域性差异特征,提出了相关的政策建议.
Abstract： Using national six representative cities' relevant data from 2000 to 2010, the long-run equilibrium relationship between financial support and industry cluster was carried out empirical analysis through the establishment of panel data model. The results showed that： 1, financial interrelations ratio is greater than the investment conversion ratio for the role of cluster development. 2, the relationship between financial support and cluster development in six areas shows some differences, and cluster development in Beijing and Suzhou affected by the financial support variable is very significant； the relationship between the cluster development in Changsha, Xi'an and financial interrelations ratio is significant, but it is negative with investment conversion ratio； although the correlation between cluster development in Chongqing and Wuhan and financial support variable is positive, the effect is not obvious. Finally, according to the above regional differences characteristics, relevant policy remendations were proposed.
关 键 词 ： 金融支持；集群发展；面板数据模型；长期均衡关系分析；政策建议
Key words： financial support；cluster development；panel data model；analysis of long-run equilibrium relationship；policy remendations
中图分类号：F8 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）07-0149-02
0 引言
产业集群作为一种中间性组织,具有自身的交易优势与信息优势,在引导地区优势产业、壮大地方经济和增加就业方面发挥着越来越重要的作用.加快产业集群发展已成为我国区域经济发展的重要政策导向.从产业集群发展的一般规律来看,无论是政策主导型的产业集群还是市场自发型的集群形成,都离不开金融体系的支持.金融支持与集群发展之间的相关性问题成为学术界关注的焦点问题.
1.模型设定与指标选择
1.1 模型假定 由于金融支持对于集群发展既体现在结构层面上,又体现在效率层面上,所以本文借鉴王旭红（2009）的选取标准,以金融相关比率和投资转化系数作为衡量区域金融发展的主要指标.以区位商作为区域集群发展的衡量指标,利用经典回归分析建立以下数据模型：
LQmn等于c+α1firmn+α2tzzhmn+α3zfgymn+α4fdimn+εmn （1）
式中：
LQ代表区位熵,用来衡量六个地区的集群发展水平.本文把六个地区LQmn排名前10的优势产业加总取其平均值,记为LQ.
fir代表金融相关比率.fir等于各地区金融机构的存贷款总额（F）/当地的GDP（W）；
tzzh表示投资转化指数.该指标用固定资产投资额与总储蓄的比值来衡量.
zfgy表示地方政府干预程度.本文借鉴沈坤荣（2008）等的研究方法,用当年地方财政支出占当年地方财政收入的比重来衡量；
fdi表示外商投资对所在区域产业集群的影响程度.本文用当年实际利用外商直接投资额/与当年GDP的比值来衡量.
c,α为待估参数,εmn为误差项.
1.2 各变量面板数据的统计性分析 本研究主要采用六个地区2000年到2010年的面板数据,来检验近年来金融发展对产业集群的影响.本文的数据来源主要有：（1）《中国工业经济统计年鉴》（2000年-2010年）；（2）《新中国六十年统计资料》；（3）《陕西统计年鉴》；（4）《陕西省金融年鉴》（2000年-2010年）；（5）《中国财政统计年鉴》（2000年-2010年）；（6）《重庆统计年鉴》（2000年-2010年）；（7）《四川统计年鉴》（2000年-2010年）；（8）《江苏统计年鉴》（2000年-2010年）；（9）《北京统计年鉴》（2000年-2010年）；（10）《湖南统计年鉴》（2000年-2010年）；（11）《湖北统计年鉴》（2000年-2010年）. 2 实证分析
金融支持与集群发展之间的长期协整关系检验：本文在进行模型设定时,假设了金融支持和集群发展存在着长期协整关系.因此实证分析的第一步,应对这一假设进行检验.本部分运用面板协整关系的方法来检验各变量之间的长期关系.而面板协整关系检验方法的前提是单位根单阶同整,因此在协整关系检验之前先要进行各变量面板数据的单位根检验.
①面板数据的单位根检验：面板数据的单位根检验,是在综合时间序列与横截面的基础上,对宏观数据的平稳性的检验.本文运用Eviews6.0分别对面板数据LQ、fir、tzzh、zfgy和fdi五个变量进行检验,检验发现,LQ、fir、tzzh有时间趋势,所以对这三个变量进行LLC单位根检验时采用固定效应且有时间趋势的面板数据模型.表2给出了五种检验方法的结果.
由表2的检验结果可知,五个变量在1%的显著水平上存在单位根,说明该序列不平稳,通过进一步验证五个序列的差分,得出它们是平稳序列,即五个序列都是一阶单整的.而数列之间是否存在协整关系,需要进一步进行面板协整检验.
②面板数据的协整检验：面板数据的协整检验是检验变量间长期均衡关系的常用方法.面板数据的协整检验方法可以分为两大类,一类是建立在Engle and Granger 两步法检验基础上的面板协整检验,具体方法有Pedroni检验和Kao检验；另一类是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验.本文采用第一种办法.根据第二部分建立的关联方程式（1）,本部分首先检验金融发展（F）是否是集群发展的长期原因.运用OLS方法进行回归分析,得到残差序列Eit,由于残差序列E it无时间趋势,此处的回归模型仅含固定效应.再根据LLC检验式和Harris- Tzalis检验式判断残差序列Eit的平稳性,得出如下表结论,可以看出除了Panel rho-Statistic检验在5%的显著水平上未通过检验之外,其余的均在1%和5%的水平上通过检验.统计结果如下表所示,数据表明金融支持和集群发展存在着长期协整关系,即模型的一般设定是正确的.
3.主要结论
本文运用面板模型单位根检验与协整检验的方法,利用东、中、西部地区六个代表性城市2000-2010年相关数据,对区域金融支持与集群发展的长期关系及区域性差异进行了实证分析,实证结果如下：
①金融支持对于集群经济发展具有显著的正向作用,尤其是金融发展比率在推动集群发展过程中作用显著.
②金融支持与集群发展的相关性表现出了一定的地区差异性.主要原因有以下几点：第一,各地区的集群发展程度与发展模式有所区别,东部地区集群发展程度相对较高,集群自发组织性较强,金融与集群关系紧密；中西部地区集群多依赖政府规划而成,政府和外部投资的影响显著.第二,各地区的金融发展程度各有差异,本文研究的主要是正规金融与集群发展之间的关系,因此对于非正规金融发展程度高的东部地区来说,其金融相关比率与产业集群之间的效果不明显；第三,各地区吸纳与转化投资的能力各有不同.在吸引投资方面,西部地区的很多投资主要集中在基础领域而非生产性领域,而且西部地区的集群发展多以重工业为主,因此投资的可持续能力以及经济结构严重制约了西部地区的投资转化比率,进而影响了其产业集群的发展.