本站原创该文是金融证券专业风险管理论文范文，主要论述了风险管理方面电大毕业论文,与基于MATLAB的金融计算软件的设计与实现相关论文范文，适合风险管理及电子设计及金融工程方面的的大学硕士和本科毕业论文以及风险管理相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
【摘 要】 本文以 MATLAB提供的图形用户界面（GUI）为平台对金融计算系统进行设计,给出了一款能实现流计算,贷款处理和欧式期权价格计算的软件.结果表明该软件除了具备一般软件的界面友好的特点外,还能够方便进行各种数据处理及金融计算.
【关 键 词 】 MATLAB GUI 金融计算
【Abstract】 The MATLAB products provide a plete integrated puting environment for financial analysis. Based on MATLAB GUI, a software which can pute loans and cash flows, analyze Black-Scholes put and call option pricing is designed. The results show that the software products are not only user-friendly,but also be can facilitate the conduct of a variety of data processing and financial putation.
【Key words】 MATLAB GUI financial putation
Matlab是公认的优秀计算软件,在大学和商业界应用非常广泛,其中还自带有金融工具箱,在金融工程中被定为首选计算器,该工具箱在金融计算方面的应用已十分普遍.而随着面向对象技术的兴起,图形用户界面（GUI）设计成为了一种趋势,它不仅可以加快程序的设计工作,还可以减轻设计工作者的负担,许多带有图形用户界面设计功能的程序设计软件纷纷推出.MATLAB为用户设计图形界面提供了一个高效、方便的集成环境.因此,本文尝试利用MATLABGUI来进行金融计算系统的设计,实融计算中常见功能[1,2].
1.系统的运行环境
本系统的设计是在MATLAB提供的GUI平台上进行设计的,因此系统的运行环境为：MATLAB7.9.
2.系统的总体方案
本系统利用GUI设计可视化的操作界面,对界面中所列出的功能进行后台回调函数的编写,该系统设计的总体方案如图1所示：
3.相关算法
3.1 固定流计算
现值：,终值：,其中,r为贴现率,N为贴现周期,P为周期支付值[3].
3.2 贷款计算
设贷款总额为p,还款周期为N,利率为r,为月还款额,为第k个月后的欠款,若采用等额本息还款法,则
,
可得通项,令得月还款额；若采用等额本金还款法,则每个月需偿还的本金为,第k+1个月后需的偿还金额为
.
3.3 欧式期权计算
Black-Scholes方程是金融衍生产品最重要的定价公式,假设标的资产服从几何布朗运动,即,期权价格为,由引理得到Black-Scholes方程
,
该式表明金融衍生产品定价可以用偏微分方程表示,这样各种不同衍生证券对应于到期流.欧式看涨期权价格是
其中,S为股票价格,K是执行价,N是正态分布函数,r是无风险利率,T是期权存续期,是标准差.1976年Black研究出期货期权定价模型,该模型假设期货价格遵循几何布朗运动,这里是期权价格预期增长率,是波动率,是维纳过程.设欧式期货看涨期权价格为c,看跌期权价格为p,则有,
其中,,F为期货价格,K是执行价,N是正态分布函数,r是无风险利率,T是期权存续期,是标准差[4,5].
4.系统设计
该系统主要包括流计算、贷款计算、金融衍生产品计算三大模块.其具体的功能模块如图2所示.
由于系统软件要求和面向对象的差异性,依据界面设计中简洁性、统一性、常用性的原则,利用MATLABGUI设计的界面如图3、图4[6].
5.算例和结论
例5.1某投资者的初始账户约为1500元,每月向该账户存入200元,年利率9%,10年后账户终值为42379.89元（见图3）.
例5.2股票价格为100,股票波动率标准查为0.5,无风险利率为10%,期权执行价为95,存续期为0.25年,则该股票欧式期权看跌价格为6.3497,看涨价格为13.6953（见图3）.
例5.3商业贷款20万,20年,按11年7月7日利率计算得到,等额本息还款方式需偿还利息173585.46元,偿还明细见图4.
随着经济的发展和金融危机的出现,金融界越来越重视金融领域的复杂计算,把计算交给MATLAB,金融从业人员可以更深入研究金融工具和风险管理.而利用MATLABGUI制作的软件同时具有界面友好和方便处理各种金融数据的特点,因此在未来的产业中,MATLABGUI的应用范围将不断扩展,并对金融实务起到很好的支持作用.