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作者简介：向希培（1992-）,女,汉族,重庆人,西南财经大学会计学院,本科学历.
摘 要 ：股票市场价格的波动是股市运行的外在表现,也是投资者们关注的焦点之一.影响股价的因素来自很多的方面,有经济因素、政治因素、市场因素等等.如何有效的分析不同因素对股价的影响是金融学界和业界一直在研究的核心课题之一.而基于事件的建模方法,又称事件研究法,对于研究此类问题有着明了的因果逻辑线索,并且具有分析研究效率高的潜在优势,所以本文将通过对事件研究法的概念、来源和所应用的领域做综合的回顾,同时结合国内最近刚刚发生的“比亚迪香港电动车充电器爆炸事件”以及6·21比亚迪澄清公告是否产生非正常收益率作为研究因素,进行相应的实证分析,以科学的方法来确定此类事件是否对股价产生了关键影响,用以提醒参与者在此后类似情况中提前进行预判,规避风险.
关 键 词 ：事件研究法；非正常收益率；实证分析
一、引言
事件研究法 （Event Study） 是一种基于历史事件的复杂统计建模方法,研究当市场上发生了某一个事件后,股价是否会产生波动,以及是否会产生“异常报酬率”,由此我们可以判断股价的波动是否与该事件有关系.而这种研究法首先是假设市场理性,选择某一特定事件作为基础,研究事件发生前后某一段时间内样本股票价格或者收益率的变化,用来作为数据支持得出是否是有该事件对股票产生了影响的结论.目前,事件研究法的理论基础已经基本完善,计算过程也规则化了.事件研究法在经济活动中已经成为了一个重要的角色.
二、实证分析
本案例运用事件研究法,从异常收益角度分析“比亚迪香港电动车充电器爆炸事件”对其股价的影响.
(一)事件背景
第一阶段：6月18日下午2时30分,比亚迪在香港运营的一台电动的士发生充电器爆炸事故.爆炸原因被疑是充电器安装不当或手工有瑕疵,或者是充电器与电动的士的充电插座“接触不良”.
第二阶段：,6月20日,港媒刊登了题为《国产的士充电爆炸》的文章,并被国内其他媒体及网站