演化博弈视角下农村相互保险公司的稳定性

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内容摘 要 ：为了评析相互机制在我国农村保险体系中的适用性及稳定性,本文基于前人理论成果运用演化博弈论视角下的单群体复制动态模型,对我国农村地区的相互制保险公司进行了稳定性分析,在此基础上提出相关建议：深化信息披露程度并增强相互保险公司的信用支撑功能；建立科学合理、符合我国农村参保客观需求的相互保险机制；强化相互保险公司内部治理力度并完善其外部治理渠道.

关 键 词 ：农村相互制保险 稳定性 博弈论 单群体复制动态模型

引言

我国农村经济存在着严重的弱质性问题,系统和非系统风险阻碍着我国农村经济的发展,间接导致了农村地区融资困难、资金外流、逆向选择与道德风险并存等现象发生,使我国的农村经济缺乏发生质变的“资本助推器”,为了解决农村金融机构普遍的“惜贷”问题,建立科学有效并符合我国农村经济发展特点的农村保险机制成为国内学者研究的热点问题.目前学者大多用定性方法研究我国农村相互保险制度,取得了一定成果.但相互保险制度本身是一个典型的演化博弈问题,因此,本文在前人研究基础上,基于演化博弈论视角对相互制保险模式在我国农村地区实施的稳定性进行分析,以期提出建立具有稳定可持续发展的相互保险模式的建议.

模型建立

(一)单群体复制动态模型

John Maynard Smith于1973年提出了演化博弈理论,其基本分析框架是有限理性,复制动态是其理论的核心组成部分.我国学者张良桥（2003）按群体分析数目的不同将演化博弈论分为单群体动态模型与多群动态模型,并指出单群体动态模型是指所考察的对象只含有一个群体,并且群体中个体都有相同的纯策略集,个体与虚拟的参与人进行对称博弈.本文所分析的博弈群体为全体农户,其策略空间为参保或不参保的纯策略,因此本文采用单群体复制动态模型对农村相互保险公司进行稳定性分析具有合理性.

(二)模型的变量及假设

博弈双方为农户1与农户2,策略空间分别为参保与不参保,V表示农户因参保所获得的贷款收益,C表示参保成本,F为公司派发的红利,F∈{F|F等于0,F>0}；R为保险公司的赔付,R∈{R|R等于0,R>0,R<0},R=0表明当年为无灾年；R>0 表明当年为有灾年且得到赔付；R<0表明当年为有灾年但未得到赔付.

假设一：若双方都选择参保,则农户的收益主要由获得贷款的收益V、红利F、赔付R构成,唯一的成本为参保成本C,则总支付为V-C+F+R.

假设二：若仅有一方选择参保,而另一方选择不参保,由于人数较少,并没有形成分散风险的规模效应,因此不会出现红利分发,甚至会因参保人数不够,而导致个体的风险分担压力过大,出现保险公司无法按额赔付的情况,则总支付为V-C.

假设三：若双方都选择不参保,则没有任何收益,也无需付任何成本,总支付为零.

假设四：在无灾年内,若VF.

假设五：在有灾年内,不派发红利,即不可能出现R≠0, F>0的情况.

假设六：在有灾年内,贷款收益小于参保成本,即当R≠0 时,V

根据假设一至三,农户博弈的支付矩阵如表1所示.

模型求解及分析

(一)模型求解

1.定义变量.X为该群体中采取“参保”策略的比例；u1表示群体中个体进行随机配对匿名博弈时,群体中选择纯“参保”策略的个体所得的期望支付；u2表示群体中个体进行随机配对匿名博弈时,群体中选择纯“不参保”策略的个体所得的期望支付；u表示群体平均期望支付.

2.变量的数学表达.U1等于x×（V-C+F+R）+（1-x）×（V-C）；u2等于x×0+（1-x）×0；u等于x×u1+（1-x）×u2.

对称博弈模型中复制动态公式的微分形式：.其中表示群体中选择“参保”策略的比例随时间变化的情况,由此可得：,解得可能的不动点有：.

(二)模型分析

a.当F等于R等于0,V>C,即当年为无灾年,不派发红利,且获得贷款的收益大于参保成本时,式化为：,该动态系统的相图如图1所示,其经济意义是：在此约束条件下,选择参保的农户的比例会稳健上升至全部参保.

b.当F等于R等于0,V

c.当F等于0,R<0,V

d.当F等于0,R>0,V

e.当F>0,R等于0,V>C,即当年为无灾年,有红利返还,且获得贷款的收益大于参保成本时,,该动态系统的相图如图1所示,其经济意义是,在此约束条件下,选择参保的农户的比例会稳健上升至全部参保.

f.当F>0,R等于0,V

分析一：比较a、b或e、f可知,在无灾年内,获得贷款的收益与参保成本之比是影响农户决策的重要因素；分析二：比较c、d可知,在有灾年内,保险公司是否能按额赔付,赔付比例的大小是影响农户群体决策稳定性的重要因素；分析三：比较a、e可知,红利派发并不是农户决策过程中所关注的核心问题. 结论与建议

通过上述模型分析,本文提出在我国农村地区长期有效地建立相互保险公司的建议：

(一)深化信息披露程度并增强其信用支撑功能

首先,根据分析一,“获得贷款的收益”与“参保成本”是农户参保决策的两个核心变量.其中“获得贷款的收益”主要是指能否获得贷款并有效使用以获利.农户参与相互保险的动力之一就是希望通过出具相关的保险证明,降低自身信贷成本.这就需要相互保险公司与信贷机构建立长效的耦合机制,其基础就是信息披露程度,通过披露股权结构、资金管理模式、盈利路径、保费与险种设计的科学依据等重要信息,不断强化其信用支撑功能,解决农户贷款的可获得性问题.其次,农户取得贷款后能否有效使用并获益,也是影响变量V的关键因素.充分发挥参保农户所特有的“自投自保”属性及相互保险机制的内部关联性；不断强化参保农户的主人翁意识,使其主动采取交叉式监管；不断深化参保农户的内部关联性,将整体农户依据信息对称水平划分为多个子集合,使同一子集内信息对称,实现子集内部无缝交叉式监管；为了防止子集内部共谋,相互保险公司应在每个子集内部管理层至少安排一名利益异质体,平衡集合间的信息对称水平,实现集合间无缝交叉式监管.再次,针对“参保成本”,主要是指购买保险的货币成本,在贷款收益最大化的条件下,最小化参保成本应该采取政府、机构、农户三方联动的模式.一方面需要国家加大对农业相互保险公司的财政支持,并且政府也可以通过优惠的税收政策间接地降低参保成本；另一方面,信贷机构可创新性地为农户提供一定比例低利率的“保险贷款”,其内在驱动是当农户参保后,要在该机构申请农业贷款；保险公司可设计一套参保激励机制,如若农户长期、多次、组团参保,则保费低于平均水平一定比例.

(二)建立科学合理且符合我国农村参保客观需求的相互保险机制

根据分析二,保险公司的赔付额R是农户参保决策的另一核心因素.相互保险公司的赔付机制应当遵循“高保额高保费,低保额能覆盖”的原则,即当赔付比率设定的较高时,其相应的保费也应上涨,反之,农户获得的赔付额必须能在一定程度上覆盖其风险发生的损失.同时,要加强对参保人员的甄选、投保标的的设计、风险发生率的科学估计,完善整个保险机制中每一个有可能造成相互保险公司资金链断裂的环节.

(三)强化相互保险公司内部治理力度并完善其外部治理渠道

根据分析三,红利派发F并非如人们所以为是农户决策过程中关注的核心问题.这无疑会导致管理层恶意提留并滥用应该派发的红利,加大了保险公司的经营风险.相互保险公司的内部治理结构为会员代表大会、董事会、监事会,这必然会产生委托代理问题,尽管会员“自投自保”使得部分治理问题内部化,但其最高权力机构并未忠实地行使成员利益最大化的目标,董事会与监事会也未能高效地行使决策权和监督权.因此,要完善相互保险公司的内外管理机制.一方面,深化内部治理结构的管理职能,尤其在会员代表的选择上,要强化每位会员的意识,让其知悉内部管理的重要性及失效后的严重性；同时,要加强外部治理,主要的治理主体是相关监管机构以及合作机构,相对于单个会员而言,机构的监管模式与力度会更为专业有效.